背景

backtrader 已经比较完善了,我想要借鉴量化投资框架中其他项目的优势,继续改进优化 backtrader。

任务

  1. 阅读研究分析 backtrader 这个项目的源代码,了解这个项目。

  2. 阅读研究分析/Users/yunjinqi/Documents/量化交易框架/Statistical-Arbitrage

  3. 借鉴这个新项目的优点和功能,给 backtrader 优化改进提供新的建议

  4. 写需规文档和设计文档放到这个文档的最下面,方便后续借鉴

Statistical-Arbitrage 项目简介

Statistical-Arbitrage 是一个统计套利策略框架,具有以下核心特点:

  • 配对交易: 配对交易策略

  • 协整分析: 协整关系检验

  • 均值回归: 均值回归策略

  • 价差交易: 价差交易模型

  • 统计检验: 统计假设检验

  • 风险控制: 套利风险控制

重点借鉴方向

  1. 配对交易: 配对交易实现

  2. 协整检验: 协整关系检验

  3. 价差计算: 价差计算方法

  4. 信号生成: 套利信号生成

  5. 风险管理: 套利风险管理

  6. 多资产: 多资产套利